Como Funciona Uma Média Móvel Ponderada

Médias móveis Se esta informação for plotada em um gráfico, parece assim: Isso mostra que há uma grande variação no número de visitantes, dependendo da estação. Há muito menos no outono e no inverno do que a primavera eo verão. No entanto, se queríamos ver uma tendência no número de visitantes, poderíamos calcular uma média móvel de 4 pontos. Fazemos isso ao encontrar o número médio de visitantes nos quatro trimestres de 2005: então encontramos o número médio de visitantes nos últimos três trimestres de 2005 e primeiro trimestre de 2006: os dois últimos trimestres de 2005 e os dois primeiros trimestres De 2006: note que a última média que podemos encontrar é nos últimos dois trimestres de 2006 e nos dois primeiros trimestres de 2007. Traçamos as médias móveis em um gráfico, certificando-se de que cada média é plotada no centro dos quatro trimestres Abrange: agora podemos ver que há uma ligeira tendência de queda nos visitantes. Como as médias móveis funcionam 19 de maio de 2009, 10:15 am EST Por Chris Rowe Na semana passada, discutimos a importância de entender a tendência do mercado. Porque o conceito de negociação com a tendência é a premissa principal da análise técnica. Especificamente, o Itrsquos é necessário ao usar uma tendência de curto prazo ao tempo que seus pontos de entrada (ou saída) determinam a próxima tendência mais longa. Por exemplo, os mergulhos a curto prazo devem ser usados ​​como pontos de entrada se a tendência intermediária for aumentada e, quando a tendência intermediária estiver baixa, os pops de curto prazo devem ser vistos como oportunidades de venda curta. Uma vez que você obtém uma imagem clara de se uma ação está negociando em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, a próxima coisa que você quer observar é suas médias móveis. Usando médias médias As médias móveis são as linhas de um gráfico que acompanham o preço médio de um estoque ou índice durante um determinado número de períodos de tempo (por exemplo, dias, semanas, meses, etc.) durante um período de tempo específico. Lembre-se, cada barra em um gráfico representa um período de tempo. Em um gráfico diário, por exemplo, cada período de tempo representa um dia. As médias móveis são geralmente utilizadas para suavizar o ldquonoiserdquo da volatilidade a curto prazo e, portanto, identificar mais facilmente as principais tendências. Eles também são usados ​​para avaliar as mudanças de impulso em um índice ou segurança. O tipo mais básico de média móvel, o lshensimple moving meanagerdquo (SMA), atributos de igual peso para todos os períodos de tempo e mede a soma. Assim, uma média móvel de 20 dias normalmente seria o preço de fechamento de cada um dos últimos 20 dias de negociação. Existem vários outros tipos de médias móveis, mas o meio de comunicação móvel expressivo (EMA) atribui mais peso à atividade recente de preços. Alguns acreditam que é mais sensato usar a EMA em relação à SMA, já que o preço recente é mais relevante, mas os itrsquos são realmente uma questão de preferência pessoal. Pessoalmente, eu prefiro o EMA, embora exista um lugar para ambos ao fazer análises técnicas para seu próprio portfólio. Que períodos de tempo devem ser usados ​​para identificar quais tendências Para identificar a tendência de curto prazo, uma média móvel de 10 dias (ou duas semanas) é tipicamente usada. Para identificar a tendência intermediária, uma média móvel de 50 dias (ou 10 semanas) é tipicamente usada. Para identificar a tendência de longo prazo, uma média móvel de 200 dias (ou 40 semanas) é tipicamente usada. Tenha em mente que a direção de uma tendência pode ser definida pela direção de médias móveis, ou por altos e baixos. Por exemplo, altos altos e níveis mais altos normalmente constituem uma tendência de alta, e vice-versa. Mas para o propósito desta discussão, a wersquoll se concentra em médias móveis. Eu li, e também posso escrever, centenas ou provavelmente mil páginas em médias móveis, mas letrsquos se apegam ao básico aqui. Abaixo está um gráfico diário de um ano sobre a Cisco Systems (CSCO) e o que era um gráfico bonito, quando estava nesta formação. A linha marrom escuro mostra a média móvel de longo prazo (200 dias), o azul é a média móvel intermediária (50 dias), e a linha marrom clara que é difícil de ver, mas tem uma flecha verde apontando para ela, é A média móvel de curto prazo (10 dias). Quanto menor a tendência (menor a média móvel), mais volátil será. Durante este período particular de 12 meses: a tendência de longo prazo (média móvel de 200 dias) foi durante todo o tempo. A tendência intermediária (média móvel de 50 dias) desde o início do gráfico foi aumentada. O impulso ascendente aumentou, como evidenciado pela média móvel intermediária mais rápida, divergindo do mais lento a longo prazo. Então, em janeiro, o impulso ascendente diminuiu, sinalizando a fraqueza esperada no estoque. Ao mesmo tempo, a tendência intermediária (média móvel de 50 dias) foi ligeiramente baixa para plana até junho, quando começou a se mover para cima novamente, já que o estoque começou a ganhar impulso ascendente novamente. A tendência de curto prazo (média móvel de 10 dias) é, de longe, a mais volátil. Foi de agosto a outubro, quando deu um suspiro. A tendência de curto prazo caiu de meados de outubro a novembro. A tendência a curto prazo também foi reduzida para metade de janeiro, no final de março de março, por algumas semanas no final de março e novamente em maio. Destaquei estas encostas descendentes em vermelho muito claro. Você pode notar que o estoque parece encontrar apoio em cada uma das três médias móveis, e quando o suporte está quebrado, parece encontrar suporte na próxima média móvel. De agosto até meados de outubro, a Cisco saltou da média móvel de 10 dias e, depois de violar esse nível no final de outubro, saltou da média móvel de 50 dias com um forte movimento maior. Depois de ficar acima da média móvel de 10 dias até janeiro, a Cisco primeiro violou os 10 dias, e também violou os 50 dias. Depois de uma recuperação fracassada (no início de fevereiro, não conseguiu superar a alta de janeiro para continuar sua tendência de alta), ele se virou e voltou abaixo da média móvel de 50 dias, que, no mês de março, atuou como ponto de resistência . Observe que em janeiro, o estoque testou a média móvel de 50 dias como uma criança desafiando seu pai. Uma vez que o estoque provou que poderia fugir com a violação, parecia caminhar por toda a média móvel de 50 dias (ou, devo dizer, caminhar até a direita), pois a média móvel de 200 dias se tornou o novo nível de suporte. Por que as médias móveis são mais precisas do que nunca Antes Uma novatoskeptic de negociação pode ver isso e pensar, ldquoTodos estes itens de M. A. são mais como B. S. Por que o preço de um estoque saltaria de uma linha imaginária e, em seguida, usaria a próxima linha imaginária como suporte, uma vez que o primeiro seja violado. Isso é um ponto compreensível. Mas há duas forças que fazem as médias móveis um suporte mais forte e níveis de resistência do que nunca. Um deles é o fato de que tantos comerciantes técnicos estão observando essas médias móveis que o salto se torna uma profecia auto-realizável. Quando um nível de suporte é violado, milhões de pessoas estão olhando para o próximo nível de ensino inicial e se perguntando se as ações encontrarão força lá. Theyrsquore também observa para ver se a média móvel que costumava ser o nível de suporte começará a atuar como um nível de resistência. O segundo é o fato de que há tantos sistemas de negociação informatizados hoje em dia que automaticamente compram e vendem ações quando atingem determinados pontos. Muitas vezes, esses disparadores automáticos estão em ou perto dessas médias móveis populares. Médias móveis em movimento abaixo é um gráfico de dois anos na Cisco. Eu quero que você se concentre agora no ângulo das encostas em cada um dos movimentos da média. Observe a diferença nos ângulos das médias móveis durante o rali do início do ano (que falhou) e o rali do final do ano. O impulso inicial nas duas médias móveis mais rápidas foi muito mais pronunciado no segundo rali. Observe também que no segundo rali, os impulsos de média móvel são mais longos, especialmente o de curto prazo (10 dias). Como regra geral, quanto maior o impulso e quanto mais longo o pulso, mais provável é que a tendência continue. E isso é válido tanto para as tendências ascendentes quanto para as tendências descendentes. Chris Rowe é o Chief Investment Officer da Tycoon Publishingrsquos The Trend Rider. Para saber mais sobre ele, leia sua biografia. Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace200905how-moving-mid-work-work. Copy2017 InvestorPlace Media, LLC Médias móveis baixas: o básico Ao longo dos anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples. O primeiro problema reside no período de tempo da média móvel (MA). A maioria dos analistas técnicos acredita que a ação de preço. O preço das ações de abertura ou fechamento, não é suficiente para depender para prever adequadamente comprar ou vender sinais da ação de cruzamento de MAs. Para resolver este problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de preços mais recentes usando a média móvel suavemente exponencial (EMA). (Saiba mais em Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) Um exemplo Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista tomaria o preço de fechamento do 10º dia e multiplicaria esse número por 10, o nono dia por nove, o oitavo Dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez que o total foi determinado, o analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo MA de 10 dias, o número é 55. Este indicador é conhecido como a média móvel linearmente ponderada. (Para leitura relacionada, verifique as Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.) Muitos técnicos são crentes firmes na média móvel suavemente exponencial (EMA). Este indicador foi explicado de muitas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicação venha de John J. Murphys Análise Técnica dos Mercados Financeiros (publicado pelo New York Institute of Finance, 1999): a média móvel suavemente exponencial aborda os dois problemas associados à média móvel simples. Primeiro, a média exponencialmente suavizada atribui um peso maior aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, enquanto atribui menor importância aos dados de preços passados, ele inclui no cálculo de todos os dados da vida útil do instrumento. Além disso, o usuário pode ajustar a ponderação para dar maior ou menor peso ao preço dos dias mais recentes, que é adicionado a uma porcentagem do valor dos dias anteriores. A soma de ambos os valores percentuais é de 100. Por exemplo, o preço dos últimos dias pode ser atribuído a um peso de 10 (.10), que é adicionado aos dias anteriores de peso de 90 (.90). Isso dá o último dia 10 da ponderação total. Este seria o equivalente a uma média de 20 dias, ao dar ao preço dos últimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Média em Movimento Suavizado Exponencialmente O gráfico acima mostra o Índice Composto Nasdaq desde a primeira semana de agosto de 2000 até 1º de junho de 2001. Como você pode ver claramente, o EMA, que neste caso está usando os dados de preço de fechamento ao longo de um Período de nove dias, tem sinais de venda definitivos no 8 de setembro (marcado por uma seta para baixo preta). Este foi o dia em que o índice caiu abaixo do nível de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos estavam realmente esperando. A Nasdaq não conseguiu gerar volume e interesse dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Ele então mergulhou de novo para baixo em 1619.58 em 4 de abril. A tendência de alta de 12 de abril é marcada por uma seta. Aqui, o índice fechou em 1.961,46, e os técnicos começaram a ver os gerentes de fundos institucionais começar a retirar algumas pechinchas como a Cisco, a Microsoft e alguns dos problemas relacionados à energia. (Leia nossos artigos relacionados: Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular e um salto médio em movimento.)